De 'Triple Screen' strategie van Alexander Elder in een bot jasje
Stel je voor: je hebt een strategie die al decennia meegaat, ontwikkeld door een legende, en je bouwt er een Python-bot omheen die 24/7 voor je werkt. Dat is precies wat we gaan doen met de 'Triple Screen' van Alexander Elder.
Deze aanpak combineert meerdere tijdframes voor sterke signalen, en met een bot wordt het een ijzersterk, risicogestuurd systeem. We bouwen dit op met Backtrader voor backtesting, Interactive Brokers als broker via API, en een strak risicomanagement.
Wat is de Triple Screen strategie?
De Triple Screen strategie is een meertrapsaanpak die drie tijdframes combineert om trades te filteren.
Eerst kijk je naar het grote plaatje, dan naar de tegenbeweging, en pas daarna naar de entry. Het doel is simpel: je vermijdt ruis en pakt alleen de sterke bewegingen. Alexander Elder introduceerde dit in de jaren 80, en het werkt nog steeds omdat het logica boven emotie stelt. Je gebruikt een trendindicator op het hogere timeframe, een oscillator op het middentijdframe, en een trigger op het lagere timeframe.
Zo bouw je een bot die niet zomaar reageert, maar slim filtert. Waarom is dit relevant voor algoritmische trading?
Triple Screen is geen indicator, het is een denkraam. Je bot volgt dit raam stap voor stap.
Omdat het perfect te automatiseren is. Je bot haalt data via API van brokers zoals Interactive Brokers of Degiro, backtest met Python en libraries als pandas en numpy, en managet risico’s met vaste percentages.
Geen giswerk, maar herhaalbare logica.
De kern en werking: drie lagen opbouwen
Laten we de drie schermen concreet maken voor een bot. Eerste scherm: de trend op een hoger timeframe, bijvoorbeeld dagelijks.
Gebruik een 200-period Exponential Moving Average (EMA) als basis. Als de prijs boven de EMA200 zit, is de langetermijntrend bullish; daaronder bearish. Je bot checkt dit elke dag via de API. Tweede scherm: de tegenbeweging op een middentijdframe, zoals 4-uur.
Hier gebruikt de bot een oscillator, bijvoorbeeld de Moving Average Convergence Divergence (MACD) of de Relative Strength Index (RSI). Een klassieke Elder-setting is de 12/26/9 MACD.
Je zoekt naar een pullback: in een bullish trend zoekt de bot naar een MACD-dip onder nul, in een bearish trend naar een piek boven nul.
Derde scherm: de entry op een laag timeframe, zoals 15 minuten. Hier gebruikt de bot een trigger, zoals een prijsbreak of een momentum-indicator. Voorbeeld: als de trend bullish is en de MACD op 4-uur herstelt, enter de bot op een 15-minuut close boven de 20-period SMA.
Stop-loss zet je op het recente swing-low, risk-reward minimaal 1:2. Je bot draait dit proces elke candle.
Specifieke prijsindicaties en instellingen
Op dagbasis checkt hij trend, op 4-uur zoekt hij pullbacks, en op 15 minuten executeert hij. Zo voorkom je dat je bot te vroeg instapt of tegen de stroom in zwemt. Voor een bot op aandelen of forex stel je concrete parameters in, waarbij je ook rekening houdt met dark pools.
Op dag-ETF’s zoals de SPY of de AEX-index gebruik je EMA200 als trendlijn.
Voor forex paren zoals EUR/USD kies je EMA50 op dagbasis voor een iets snellere trend, omdat valuta’s meer volatility hebben. Op het 4-uur-scherm zet je MACD op 12/26/9, met signaallijn 9.
Je bot scant op dipjes onder -0.5 voor bullish setups en pieken boven +0.5 voor bearish.
Op het 15-minuut-scherm gebruik je een 20/50 EMA-crossover of een RSI boven 50 voor entry-bevestiging. Stop-loss leg je 1% onder de entry voor aandelen, of 20 pips voor forex, afhankelijk van de broker-fee. Risicomanagement zit in de bot ingebouwd: nooit meer dan 1-2% van je kapitaal per trade. Bij een €10.000-account is dat €100-€200 risico.
Je bot berekent de positiegrootte automatisch: bij een stop van 1% op een aandeel van €50, koop je 200 aandelen (€10.000 x 2% / (€50 x 1%) = 200). Voor forex gebruik je lot-sizing op basis van pip-waarde en risico.
Varianten en modellen: van klassiek naar bot-proof
Er zijn verschillende varianten van Triple Screen die je bot kan draaien. De klassieke Elder-versie gebruikt EMA voor trend en MACD voor pullback.
Een populaire bot-variant vervangt MACD door de Commodity Channel Index (CCI) op 4-uur, omdat CCI sneller reageert op short-term dips. Voor bullish trades zoekt de bot naar CCI onder -100, voor bearish naar CCI boven +100. Een andere variant is de ‘Triple Screen met Volume’.
Hier voeg je volume-oscillatoren toe op het middentijdframe, zoals de On-Balance Volume (OBV).
Als de trend bullish is maar OBV daalt, wacht je bot tot OBV herstelt voor entry. Dit filtert vals signalen in lage-volume periodes, zoals rond feestdagen. Voor crypto trading pas je de timeframe aan: gebruik 4-uur als ‘hoog’ (ipv dag), 1-uur als ‘midden’, en 5-minuut als ‘laag’. Crypto’s zijn volatiel, dus je bot moet smaller stoppen, bijvoorbeeld 0.5-1% op Bitcoin, en smaller positioneren. Combineer dit eventueel met de Opening Range Breakout strategie voor extra precisie.
Op Binance of Coinbase via API haal je data, en je backtest met historische candle-data van 2020-2024 om te zien hoe de bot presteert in bull- en bear-markten. Prijsindicaties voor modellen: voor aandelen zoals Tesla (TSLA) op NASDAQ, kies je dag-EMA50 voor snellere trend.
Voor forex EUR/USD op Interactive Brokers, gebruik je 200 EMA op dag en 12/26/9 MACD op 4-uur. Je bot logt elke setup in een CSV voor analyse, met entry, exit, stop, en winst/verlies.
Praktische tips voor je bot: bouwen, testen, draaien
Begin met een backtest in Python met Backtrader of Zipline, of leer hoe je een Bollinger Bands Mean Reversion bot bouwt. Haal data via API van brokers zoals Interactive Brokers (TWS API) of Yahoo Finance voor historie.
Schrijf een script dat de drie schermen simuleert: eerst trend-check op dag, dan pullback op 4-uur, dan entry op 15 min.
Test op minimaal 5 jaar data, en meet metrics zoals winstpercentage, drawdown, en Sharpe-ratio. Gebruik een broker met sterke API, zoals Interactive Brokers (vanaf €0,005 per aandeel, €2,00 per futures-contract). Voor risicomanagement bouw je een functie die positiegrootte berekent op basis van account-saldo en stop-loss.
Voorbeeld-code-fragment: positie = (account * 0.01) / (entry - stop). Zet dit in een loop die elke candle uitvoert.
Test je bot op een demo-account voor 1-2 maanden voordat je live gaat. Monitor elke trade: log errors, API-latency, en slippage. Pas parameters aan per asset: voor DAX-futures op Eurex kies je 1-minuut entries, voor US-stocks 15-minuut. Houd rekening met fees: bij IBKR betaal je circa €0,01 per aandeel, dus je bot moet winstgevend zijn na costs.
Final tip: houd het simpel. Start met één variant, zoals EMA200 + MACD + SMA-trigger, en breid pas uit als de backtest solide is.
Triple Screen werkt omdat het discipline afdwingt, en je bot is de perfecte discipline-meester. Zo bouw je een warm, betrouwbaar systeem dat voor je werkt, zonder emotie.