Hoe stel je een 'Daily Loss Limit' in op API-niveau?
Je hebt een algoritmische bot draaien, je API-verbinding staat live, en je bent klaar om te handelen. Maar wat als je bot een dag lang doordraait en je account leegtrekt?
Een Daily Loss Limit (DLL) op API-niveau is je digitale veiligheidsnet. Geen ingewikkelde theorie, maar een harde stop die je bot op tijd afknijpt. Hier leer je precies hoe je die instelt, welke regels er gelden bij prop firms zoals Topstep en FundedNext, en hoe je voorkomt dat je morgen wakker wordt met een leeg account.
Wat is een Daily Loss Limit?
Een Daily Loss Limit is simpelweg je maximale verlies op een handelsdag.
Het is een rode lijn die je niet over mag steken. Als je bot die grens bereikt, moet er direct iets gebeuren: stoppen of liquidideren. Bij prop firms is dit geen suggestie maar een harde regel.
Je breekt de regels? Je account is weg. Punt.
Topstep DLL per accountgrootte
Voor algoritmische traders op API-niveau is de DLL extra belangrijk. Je bot handelt sneller en vaker dan je zelf kunt monitoren.
- 50K Trading Combine: DLL van $1.000
- 100K Trading Combine: DLL van $2.000
- 150K Trading Combine: DLL van $3.000
Zonder API-level limiet loop je het risico dat je script door blijft draaien terwijl de markt tegen je ingaat. Een DLL op API-niveau zorgt dat je bot automatisch stopt bij je vooraf ingestelde verliesgrens. Denk aan de DLL als een automatische schakelaar. Je zet hem op een bedrag dat je kunt verliezen zonder je slaap te verliezen.
Voor de één is dat €500, voor de ander €5.000. De kunst is om een limiet te kiezen die je account beschermt maar je bot nog wel ruimte geeft om te functioneren.
Topstep hanteert vaste DLL-bedragen per accounttype. Vanaf 25 augustus 2024 hebben ze de DLL verwijderd van TopstepX-accounts. Dat betekent dat je daar geen automatische DLL meer instelt via het platform.
Voor de klassieke Trading Combine-accounts gelden deze limieten nog wel: Deze limieten gelden tijdens de officiële trading hours: 5:00 PM CT tot 3:10 PM CT.
FundedNext DLL berekening
Buiten deze uren telt je verlies niet mee voor de DLL, maar je positie mag wel open blijven staan. Handig voor wie buiten de US-markt handelt, maar onthoud: de DLL geldt alleen binnen de vastgestelde uren. Gebruik R|Trader om je Net P&L nauwkeurig te monitoren.
Dit programma toont je exacte verlies binnen de DLL-periode. Zo voorkom je verrassingen als je bot een trade uitvoert net voor sluitingstijd.
FundedNext werkt anders. Hun DLL is een percentage van je initial balance, namelijk 5%. Bij een 100K Stellar 2-Step account betekent dat een DLL van $5.000.
Het percentage is flexibeler dan de vaste bedragen van Topstep, maar de grens is even streng. Belangrijk: bij FundedNext tellen swaps, commissies en fees mee in de DLL-berekening.
Je ziet dus niet alleen je verlies op open posities, maar ook de bijkomende kosten.
Je bot moet deze extra’s meenemen in zijn risicoberekening. De DLL reset elke dag om 00:00 server time (GMT+2). Je hoeft niet te wachten tot je lokale middernacht. Plan je bot dus om 00:00 server time de dagelijkse balans op te maken en eventueel te resetten.
Wat gebeurt er bij overschrijding?
Als je de DLL overschrijdt, treedt er direct actie in. Bij Topstep en FundedNext is dit niet optioneel.
Je bot stopt, je account wordt gepauzeerd of geliquideerd. Afhankelijk van de broker of prop firm kan dit automatisch gebeuren via de API of handmatig via het dashboard. Voor algoritmische traders is dit cruciaal: je API-toegang kan worden beperkt of geblokkeerd als je de regels overtreedt.
Je bot kan niet meer handelen totdat je het probleem oplost. Soms betekent dit een nieuwe account aanmaken, soms een time-out van een paar uur.
Auto-liquidatie Topstep
Plan je bot dus met fallbacks. Als de DLL wordt overschreden, moet je script automatisch stoppen met traden, posities sluiten (indien mogelijk) en een alert sturen naar je telefoon of email. Zo blijf je altijd in control. Bij Topstep wordt je account automatisch geliquideerd als je de DLL overschrijdt tijdens de handelsuren.
Je bot krijgt geen waarschuwing; de API sluit je posities direct. Dit gebeurt op accountniveau, niet per individuele trade.
Voor je algoritmische setup betekent dit dat je bot moet stoppen zodra de dagelijkse verliesgrens wordt bereikt. Geen nieuwe trades meer, geen open posities meer beheren. Zorg dat je script de Net P&L continu monitort via de API of R|Trader.
Account pauze FundedNext
Een veelgemaakte fout is het vergeten van de trading hours. Je bot kan na 3:10 PM CT nog steeds posities openen, maar die tellen niet mee voor de DLL.
Plan je script dus om alleen tussen 5:00 PM CT en 3:10 PM CT te handelen. Bij FundedNext wordt je account gepauzeerd als je de 5% DLL overschrijdt. Je bot kan niet verder traden totdat je het verlies hebt gecompenseerd of een nieuwe dag start.
De pauze duurt meestal tot de volgende reset om 00:00 server time. Je API-toegang blijft bestaan, maar je bot krijgt geen toestemming om nieuwe orders te plaatsen.
Zorg dat je script deze blokkering herkent en geen nieuwe trades probeert te forceren. Dat voorkomt extra kosten en frustratie.
Onthoud dat floating losses (open verliezen) ook meetellen. Je bot moet rekening houden met posities die nog niet gesloten zijn. Een trade die nog loopt en in de min staat, telt mee voor je dagelijkse verlies. Pas daarom de 1% regel voor risicomanagement toe en blijf conservatief.
DLL reset en berekening
De reset van je DLL is bepalend voor hoe je bot draait. Bij Topstep reset de DLL elke handelsdag om 5:00 PM CT. Bij FundedNext gebeurt dit om 00:00 server time (GMT+2).
Je moet je bot synchroniseren met deze tijden, anders loop je het risico dat je verlies van de vorige dag nog meetelt.
Een goede praktijk is om je bot een dagelijkse check te laten doen vlak voor de reset. Laat hem de huidige P&L opslaan en de DLL-status controleren.
Dagelijkse reset tijden
Zo weet je precies waar je staat en kun je indien nodig handmatig ingrijpen. Voor algoritmische traders is het slim om je bot een logbestand te laten bijhouden. Elke trade, elke winst/verlies, en elke DLL-check wordt geregistreerd.
Dit helpt bij het debuggen en bij het verbeteren van je risicomanagement strategie.
Topstep: 5:00 PM CT. FundedNext: 00:00 server time (GMT+2). Plan je bot dus om deze tijden te respecteren. Als je bot in een andere tijdzone draait, moet je de tijdverschillen meenemen in je code.
Gebruik een wereldklok in je script of API-call om de juiste tijd te bepalen. Zo voorkom je dat je bot per ongeluk buiten de toegestane uren handelt.
Invloed van open posities
Bij Topstep telt verlies buiten 5:00 PM CT - 3:10 PM CT niet mee, maar je account kan wel risico lopen.
Een veelgemaakte fout is het vergeten van de tijdzoneverschillen. Test je bot daarom altijd met een demo-account voordat je live gaat. Zo zie je direct of je reset-tijden kloppen.
Open posities met floating losses tellen mee voor je DLL. Je bot moet niet alleen kijken naar gesloten trades, maar ook naar wat er nu open staat. Bij FundedNext worden swaps en commissies ook meegerekend, dus houd rekening met extra kosten.
Plan je risicomanagement zo dat je bot geen nieuwe posities opent als de open verliezen de DLLgrens benaderen, en bepaal daarbij een realistische risico-rendement verhouding voor je strategie.
Bijvoorbeeld: als je DLL $5.000 is en je hebt al $4.500 aan open verliezen, moet je bot stoppen met traden totdat de markt zich herstelt of de reset plaatsvindt. Stel hiervoor slimme drawdown limieten in in je berekening.
Stel je DLL in op 90% van het maximum, zodat je bot altijd wat speling heeft. Dit voorkomt dat je per ongeluk de limiet overschrijdt door een plotselinge marktbeweging.
Stap-voor-stap handleiding: DLL instellen op API-niveau
Wat je nodig hebt: een werkende API-verbinding bij je broker of prop firm, een algoritmische bot in Python, toegang tot je accountdashboard, en een tool voor P&L-monitoring (zoals R|Trader of een eigen script). Zorg dat je bot al live draait of op het punt staat te draaien. Stap 1: Controleer je accounttype en DLL-regels.
Bij TopstepX heb je sinds 25 augustus 2024 geen DLL meer op het platform.
Voor klassieke Topstep-accounts check je de DLL-bedragen per accountgrootte. Bij FundedNext bereken je 5% van je initial balance.
Noteer het juiste bedrag. Stap 2: Bepaal je reset-tijd. Topstep reset om 5:00 PM CT, FundedNext om 00:00 server time (GMT+2).
Plan je bot om deze tijden te respecteren. Gebruik een wereldklok of API-call om de tijd correct te bepalen.
Stap 3: Implementeer de DLL-check in je bot. Schrijf een functie die elke minuut je Net P&L controleert. Bij Topstep gebruik je R|Trader voor accurate data, bij FundedNext haal je de P&L op via de API. Vergelijk je verlies met je ingestelde limiet.
Stap 4: Activeer de stop-mechanisme. Als je DLL wordt overschreden, moet je bot direct stoppen met traden.
Sluit open posities indien mogelijk, stuur een alert naar je telefoon, en log de gebeurtenis.
Zorg dat je bot geen nieuwe orders meer plaatst. Stap 5: Test je setup met een demo-account. Draai je bot een week op een demo om te zien of de DLL-check werkt.
Controleer of de reset-tijden kloppen en of open posities correct worden meegerekend. Pas je code aan waar nodig. Stap 6: Ga live en monitor de eerste dagen.
Zet je bot live, maar houd de eerste dagen extra in de gaten.
Check elke paar uur je P&L en DLL-status. Zorg dat je alert-systeem werkt en dat je bot niet per ongeluk door blijft draaien.
Veelgemaakte fouten: vergeten dat TopstepX geen DLL meer heeft, niet rekening houden met floating losses, verkeerde reset-tijd instellen, of geen alert-systeem implementeren. Plan je bot conservatief en test grondig.
Verificatie-checklist
Voordat je live gaat, loop deze checklist na. Elk item moet op groen staan:
- Je weet precies wat je DLL-bedrag is voor je accounttype (Topstep vaste bedragen of FundedNext 5%).
- Je bot houdt rekening met open posities, swaps en commissies.
- Je reset-tijd is correct ingesteld (Topstep 5:00 PM CT, FundedNext 00:00 server time).
- Je bot stopt automatisch bij overschrijding van de DLL.
- Je hebt een alert-systeem (telefoon of email) geactiveerd.
- Je hebt getest op een demo-account voor minimaal een week.
- Je monitor je P&L met R|Trader of een eigen script.
- Je bent je bewust van de trading hours (Topstep 5:00 PM CT - 3:10 PM CT).
Als je deze checklist afrondt, ben je klaar om je bot live te laten draaien met een stevige Daily Loss Limit op API-niveau. Je account is beschermd, je bot blijft binnen de grenzen, en jij houdt de controle. Succes!