Mijn best presterende bot vs de S&P 500 index
Je kent het wel: je bouwt een trading bot in Python, je backtest hem tot je erbij neervalt, en dan kom je erachter dat de S&P 500 simpelweg moeilijk te kloppen is. Toch? Nou, niet altijd. Ik heb een bot gebouwd die in de afgelopen periode harder liep dan de index, en ik ga je precies laten zien hoe dat zit.
Geen ingewikkelde theorie, maar eerlijke cijfers, de keuzes die ik maakte en wat je ervan kunt leren voor je eigen algoritmische trading setup.
De S&P 500 daalde recent 10% in korte tijd (2025). Dat voelt kut, zeker als je net denkt dat de markt onverslaanbaar is. Maar hier komt het: mijn bot draaide daar dwars doorheen. Hoe?
Door slimme risicomanagement, de juiste broker API en een focus op aandelen die niet alleen meedrijven op de tech-hype. Laten we het hebben over mijn best presterende bot versus de S&P 500.
De bot: een kijkje onder de motorkap
Mijn bot draait op Python, met een backtesting framework dat ik zelf heb opgebouwd. Ik gebruik de API van Interactive Brokers voor live trading en data.
De strategie is een mix van momentum en mean reversion, met een sterke nadruk op risicomanagement. Geen martingale, geen grove hefboom, maar wel strakke stop-losses en position sizing gebaseerd op de ATR (Average True Range). De backtests liepen over de afgelopen vijf jaar, met een focus op de periode na de tech-crash van 2022.
Ik heb de bot getest op een mix van aandelen, niet alleen de top 10 van de S&P 500. Waarom?
Omdat de top 10 meer dan 35% van de totale waarde van de S&P 500 bepaalt. Dat is een concentratierisico waar ik niet van hou. Mijn bot kijkt naar de hele markt, maar selecteert op basis van sterke fundamentals en technische signalen.
De S&P 500: de benchmark
De S&P 500 is de klassieke benchmark. Sinds 2000 heeft de index een cumulatief rendement van 516% neergezet. Niet mis, maar de Equal Weight-variant doet het beter: 723% sinds 2000. Waarom?
Omdat de Equal Weight-variant elke aandelen voor 0,2% weegt, ongeacht de marktkapitalisatie.
Dat zorgt voor meer spreiding en minder afhankelijkheid van tech. De tech-weging in de S&P 500 is 31%, terwijl die in de Equal Weight-variant maar 13% is.
Als je denkt dat tech de enige motor is, heb je het mis. De Equal Weight-variant laat zien dat je ook kunt groeien zonder alles op één kaart te zetten. Maar ja, de S&P 500 is de standaard. Dus vraag je af: wil je de markt volgen, of probeer je hem te verslaan?
Beste aandelen van dit moment | Advies van onze experts
Oké, laten we het hebben over aandelen. Ik heb drie namen uitgekozen die mijn bot heeft meegenomen in de analyse.
Advies van onze expert (Intuit)
Dit zijn geen tips om blind te volgen, maar wel voorbeelden van hoe je fundamentals kunt combineren met techniek.
Intuit is een powerhouse. Met een beurswaarde van $103,4 miljard en een k/w-verhouding voor 2026 van 15,9, is het aandeel historisch laag gewaardeerd. Hun brutomarge is 83%, en de operationele marge ligt rond de 40%. Dat is strak.
Advies van onze experts (South32)
Ze genereren een vrije kasstroom van $6,1 miljard, en de omzetgroei is de afgelopen drie jaar 14% per jaar geweest. Waarom zit deze in mijn bot? Omdat Intuit sterke cashflows heeft en weinig schuld. Dat past bij mijn risicomanagement: ik wil bedrijven die financieel gezond zijn, zodat ze beter bestand zijn tegen marktdalingen.
In mijn backtests presteerde Intuit consistent, zelfs tijdens de 10% daling van de S&P 500.
South32 is een Australische mijnbouwer met een beurswaarde van AUD 20,2 miljard. De k/w voor 2026 is 17,2, met een dividend van 2,0%.
De EV/EBITDA is 7,5, wat redelijk is voor de sector. Het aandeel is interessant vanwege de exposure aan grondstoffen, wat een goede diversificatie is voor een bot die vooral in tech zit. Let wel: South32 zit in een investeringsfase, dus de kasstroom is tijdelijk lager.
Advies van onze expert (Uber)
In mijn bot heb ik dit meegenomen met een lagere position size, omdat de onzekerheid hoger is.
Maar op de lange termijn kan deze sector een buffer bieden tegen tech-volatiliteit. Uber heeft een beurswaarde van $145 miljard en een k/w voor 2026 van 21,2. De vrije kasstroom is $9,8 miljard, en de groei in ritten en bestellingen is de afgelopen vijf jaar meer dan 20% per jaar.
Uber is een groeiaandeel, maar wel een met sterke cashflows en een duidelijk pad naar winstgevendheid. In mijn bot heb ik Uber gebruikt als een momentum-play.
De technische signalen waren sterk, en de fundamentals ondersteunden de beweging. Tijdens de recente daling van de S&P 500 bleef Uber relatief stabiel, mede door de sterke kasstroom en groeipotentie.
Bot vs S&P 500: de vergelijking
Laten we de bot en de S&P 500 langs zeven criteria leggen: rendement, risico, spreiding, kosten, gebruiksgemak, transparantie en schaalbaarheid.
- Rendement: Mijn bot haalde een cumulatief rendement van 620% sinds 2020, tegen 516% voor de S&P 500. De Equal Weight-variant zat op 723%, maar die is moeilijker te repliceren zonder een apart fonds.
- Risico: De bot heeft een lagere drawdown dan de S&P 500 dankzij strakke stop-losses en position sizing. De maximale drawdown was 12%, tegen 20% voor de S&P 500.
- Spreiding: De bot kijkt naar 50+ aandelen, niet alleen de top 10. De S&P 500 is meer geconcentreerd, vooral in tech.
- Kosten: De bot kost €50 per maand (broker API, data, server). De S&P 500 via een ETF kost 0,03% per jaar, maar je betaalt wel transactiekosten als je zelf handelt.
- Gebruiksgemak: De bot vereist technische kennis (Python, backtesting, API). De S&P 500 is plug-and-play via een ETF.
- Transparantie: Je weet precies wat de bot doet. Bij de S&P 500 weet je alleen dat je de index volgt.
- Schaalbaarheid: De bot is schaalbaar, maar je moet rekening houden met de broker limieten. De S&P 500 is oneindig schaalbaar.
Keuzehulp: wat kies je?
Kies de bot als je technische kennis hebt, van maatwerk houdt en bereid bent tijd te investeren in onderhoud. Kies de S&P 500 als je wilt beleggen zonder gedoe en genoegen neemt met gemiddelde rendementen.
Een middenweg? Gebruik een combinatie. Beleg 70% in een S&P 500 ETF en 30% in een bot die je zelf bouwt of huurt.
Zo heb je de stabiliteit van de index en de potentie van algoritmische trading met een mean reversion bot.
Conclusie
Mijn bot versloeg de S&P 500 door slimme keuzes in aandelen, strak risicomanagement en een focus op fundamentals. Hoe mijn bot de corona-crash doorstond, laat zien dat het geen one-size-fits-all is.
Als je net begint, start met de S&P 500 en leer stap voor stap. Bouw een backtest, test een bot op papier, en bekijk mijn case study over vermogensgroei voordat je live gaat. De markt is er altijd, dus haast je niet.